Коротко
Все известные площадки считают прогон сетки по свечам. В свече известны только четыре цены: открытие, максимум, минимум и закрытие. Порядок движения внутри свечи неизвестен, и движок его домысливает.
Для сетки это не мелочь, а весь результат: сетка живёт тем, в каком порядке цена коснулась её уровней. Мы считаем по ленте реальных сделок биржи — каждая сделка по порядку, как всё было на самом деле.
Где разницы нет — говорим честно
На редкой сетке с крупным тейком (перекрытие 10–20 %, тейк 0,5–1 %) оба способа сходятся почти в ноль: уровни далеко друг от друга, домысливать внутри свечи почти нечего. Продавать «точность» на таких настройках было бы враньём.
Где разница есть — и она большая
Чем плотнее сетка и мельче тейк, тем сильнее расходится. А это самые ходовые настройки у сеточников. XRPUSDT, июль 2026, депозит 1000 $, плечо 10, 10 ордеров:
| Перекрытие | Тейк | Правда, по сделкам | По свечам «вниз» | По свечам «вверх» |
|---|---|---|---|---|
| 1 % | 0,05 % | −700 $ | +39 $ | −689 $ |
| 1 % | 0,2 % | −175 $ | −176 $ | −60 $ |
| 5 % | 0,2 % | +317 $ | +422 $ | +314 $ |
И второе: два одинаково обычных допущения о порядке внутри свечи («сначала вниз» и «сначала вверх») расходятся между собой до 66 % на одной и той же стратегии и одних и тех же данных. То есть результат зависит от того, что домыслил движок, а не от того, что было на рынке.
Как мы проверили сами себя
Хранить всю ленту нельзя: месяц по одной паре — это от 4,7 до 34 миллионов сделок. Мы сжимаем её в «путь цены»: сохраняем все развороты крупнее порога и выбрасываем шум. Сжатие выходит в 39–242 раза.
Чтобы убедиться, что сжатие ничего не портит, мы прогнали стратегию по полной ленте — все 4,66 миллиона сделок — и сравнили:
| Порог сжатия | Расхождение с полной лентой |
|---|---|
| 0,002 % | 0,00 % |
| 0,02 % — наш рабочий | 0,00 % |
| 0,1 % | до 2,45 % — уже грубо |
Эта же проверка нашла ошибку в нашем собственном движке: после закрытия круга бот перезаходил не сразу, а на следующей точке данных. Мы её исправили и пересчитали все цифры. Инструмент проверки надо писать до того, как поверил результату.
Что ещё мы считаем, а другие обычно нет
| Издержка | Как обычно | У нас |
|---|---|---|
| Фандинг на фьючерсах | почти нигде не учитывают | каждые 8 часов по настоящей истории ставок |
| Мейкер и тейкер | считают всё как мейкер | раздельно: вход по рынку дороже |
| Проскальзывание | не моделируют | на рыночных заявках |
| Ликвидация | редко | по поддерживающей марже — прогон не «выживает» там, где была бы ликвидация |
| Прибыль и убыток | схлопывают в «итого» | показываем раздельно |